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Quand le marché dévisse, vous avez sans doute remarqué que certaines actions décrochent plus que d'autres. C'est probablement Monsieur Bêta qui s'invite à la fête...

Le coefficient bêta est

une mesure de la volatilité du prix d'un actif

par rapport à celle d'un marché financier

   2. Le marché U.S. chute de 2% (SPX ou SPY).

      3. La volatilité augmente.

         4. Vous perdez...

Si vous avez vendu des puts sur SPY, votre sous-jacent va perdre autant que le marché.

En effet, le Bêta de SPY est égal à 1. Le sous-jacent SPY va donc perdre aussi 2%, et votre put va perdre en conséquence.

Mais si vous avez vendu des puts sur un sous-jacent de Bêta 5,

ce sous-jacent va perdre approximativement 2% x 5 = 10%

et votre vente de put sera vite un bain de sang 😨

Il faut vérifier le Bêta du sous-jacent de CHAQUE option

que vous vous apprêtez à trader.

Certains sites internet financiers affichent le Bêta des actions US, et YAHOO Finance en fait partie.

1. La capitalisation, pour diminuer le risque de faillite
2. Le secteur, pour éviter les Biotechs ou Pharmas
3. La marge de l'action, trop souvent délaissée et fatale en cas d'assignation
4. La surexposition (action ou secteur), avec les positions existantes du portefeuille
5. Les Earnings, qui alimentent la volatilité et le risque de chute
6. Le Bêta, fatal en cas de chute du marché

En jonglant entre les sites internet et TWS, vous passerez entre 5 et 10 min par action.

Soyons honnêtes : vous ne le ferez pas longtemps. Malheureusement.

Vous n'avez rien à faire.

Quand vous souhaitez vendre un Put,

IBFolio rassemble toutes ces informations

et vous alerte si le sous-jacent est risqué.

Automatiquement.

Exemple Screener de Ventes de Puts IBFolio :

Dès la constitution de votre liste de sous-jacents, IBFolio vous avertit des menaces.

L'action BIO est une BIOTECH, et affiche une marge de 100%. IBFolio voit rouge !

L'action MARA a un Bêta de 5.19 !

SPY a un Bêta de 1. Normal.

Dans les ventes de puts trouvées par le screener,

les alertes en rouge vous évitent les mauvaises décisions

IBFolio : Affichage des résultats du screener 'Ventes de Puts'

Prenez soin de votre argent 🧡,

prenez les bonnes décisions

(et surtout évitez les mauvaises)

en utilisant IBFolio

Vous pouvez l'essayer gratuitement pendant 3 semaines

Pour toute suggestion, question, ou juste pour dire bonjour, n'hésitez pas à nous contacter!

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